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Glücks-KLEE
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ISBN 3-86553-109-1, Seitenzahl: 104, 22 schwarz-weiße Abbildungen,

Preis: 46,65 €.

Hier direkt bei Amazon bestellbar:



Die Modellierung von Kreditrisiko für Einzelkunden mit den klassischen Methoden wie zum Beispiel dem Merton Modell ist nicht geeignet. Der Mangel an spezifischer Information über den Einzelkunden muss berücksichtigt werden. Außerdem ist der Anteil des Ausfallrisikos für Einzelkunden sehr niedrig.

Wir betrachten ein statistisches Modell für die Ausfallzeit. Dieses Modell stammt aus der biostatistischen Überlebensanalyse. Ausfälle werden somit
stochastisch modelliert unter Verwendung unvollständiger Information.

Wir beweisen Konsistenz und asymptotische Normalität der Maximum Likelihood-Schätzung. Vertrauensellipsoide für die Parameter sind aus den
asymptotischen Resultaten hergeleitet.

Dieses Ergebnis verallgemeinert Resultate von Maller und Zhou (1996). Ein erweitertes Modell, das erklärendeVariablen einbezieht, wird ebenfalls
behandelt.

Schließlich wenden wir unser Modell auf ein Datenbeispiel mit Hypothekenkunden an.

Publikationssprache des Werkes: Englisch

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Für die wissenschaftliche Seite des Lebens: www.wiku-verlag.de und für die musikalische Seite des Lebens: Suzie Kerstgens und die Band KLEE www.kleemusik.de, www.klee-ralley.de  

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